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A股港股市场数据周报
发表时间:2020-05-17 18:02

A股港股市场数据周报

 
  1、A股市场综述(注:本周指的是20200511-20200515)
 
  股指表现。本周上证50(跌1.9%)、沪深300(跌1.3%)和中小板指(跌0.9%)领跌;创业板指跌0.04%,深证成指跌0.3%,上证综指跌0.9%。行业上,电子元器件、商贸零售和家电领涨,农林牧渔、汽车和建筑领跌。
 
  当前估值水平。截至5月15日,沪深300、创业板、中小板、上证50PE-TTM分别为12.1倍、59.6倍、30.9倍、9.2倍,处于2011年以来的54%、82%、57%、29%分位数水平;PB分别为1.3倍、6.3倍、3.5倍、1.1倍, 处于2011年以来的13%、83%、28%、0%分位数水平。上证综指PE-TTM倒数为7.7%、全部A股PE-TTM倒数为5.40%,高于2倍10年期国债收益率5.36%
 
  资金流动。本周陆股通净流入金额40.6亿元人民币。北向资金本周主要流入家电、医药和机械,流出农林牧渔、非银行金融和交通运输。本周A股IPO募资总额为42.24亿元,低上周的63.85亿元;限售股解禁市值约418亿元;本周重要股东净减持约129亿元。
 
  投资者情绪:1)本周,A股日均换手率下降为1.24%,高于近五年以来的中位数1.15%;2) 截至5月15日,涨停家数/跌停家数比(10日移动平均)为1.98,处于2013年以来的25%分位数水平。3)融资买入成交额占全部A股成交额比重为9.3%,处于A股融资融券交易以来的66%分位数水平。
 
  货币市场利率:截至5月15日,7天银行间质押式回购加权利率下降20bp至1.41%;SHIBOR隔夜利率下降7.4bp至0.86%,3个月利率与上周持平为1.4%
 
  人民币汇率:截至5月15日,美元兑离岸人民币为7.1339;相较于上周五,离岸人民币兑美元汇率跌0.57%至0.1402,5月15日单日下跌0.3%。5月15日美元对人民币汇率为7.1019。
 
  2、港股市场综述
 
  股指表现。本周除恒生小型股(涨0.4%)外,其余重要指数均下跌,恒生国企指数(跌2.0%)、恒生指数(跌1.8%)和恒生大型股(跌1.0%)领跌。行业上,恒生医疗保健业、资讯科技业和工业领涨;恒生电讯业、能源业和综合业领跌。
 
  估值水平。截至5月15日,恒指预测PE(彭博一致预期)为11.0倍,恒生国指预测PE为8.4倍,处于2005年7月以来的1/4分位数和中位数之间;恒生指数PE TTM为9.9倍、PB为1.0倍,恒生国指PE TTM为8.0倍、PB为1.0倍,二者市盈率(TTM)和市净率均低于2002年以来的1/4分位数
 
  资金流动:本周港股通资金净流入89.3亿人民币,自开通以来累计买入成交净额达11404.4亿人民币。南向资金主要流向食品饮料、电子元器件和银行,流出计算机、通信和非银行金融。根据彭博口径统计,本周主要投资于香港的股票型ETF基金中,基金资产总值前十大ETF净流出资金1.04亿美元。
 
  投资者情绪:截至5月15日,恒生波指为30.3,高于上周收盘的27.4,处于历史相对高位水平;主板周平均卖空成交比为13.6%,低于上周的14.5%。
 
  货币市场利率。截至5月15日,相较于上周五,本周HIBOR隔夜利率下降10bp至0.17%,7天利率下降17bp至0.36%,1个月利率下降20bp至0.64%。汇率市场。截至5月15日,美元兑港元汇率为7.7509。
 
  彭博巴克莱中资美元债各等级回报指数上升:截至5月15日,相较于上周五,彭博巴克莱中资美元债回报指数涨0.7%至197.7;投资级回报指数涨0.5%至179.3;高收益回报指数涨1.17%至240.6。
 
  风险提示:全球经济增速下行;中、美货币政策宽松不达预期;大国博弈风险
 
 
 
  报告正文
 
 
 
  一、A股、港股市场监测(注:本周指的是20200511-20200515)
 
  1、A股市场监测
 
  1.1、A股市场表现概览
 
  股指表现。上证50(跌1.9%)、沪深300(跌1.3%)和中小板指(跌0.9%)领跌。其余指数中,创业板指跌0.04%,深证成指跌0.3%,上证综指跌0.9%。截至5月15日,本周富时中国A50期货价格指数下跌1.3%至13255。
 
 
  行业指数表现。电子元器件(涨2.4%)、商贸零售(涨1.2%)和家电(涨1.2%)领涨,农林牧渔(跌4.3%)、汽车(跌2.6%)和建筑(跌2.1%)领跌。
 
 
  风格上,高市盈率指数(涨1.4%)、微利股指数(涨0.9%)和小盘指数(涨0.4%)领涨。主题上,涨幅前三的分别为家纺指数(涨10.6%)、打板指数(涨10.2%)和领涨龙头指数(涨7.6%)。
 
 
  1.2、A股估值与股权风险溢价
 
  当前估值水平。截至5月15日,沪深300、创业板、中小板、上证50PE-TTM分别为12.1倍、59.6倍、30.9倍、9.2倍,处于2011年以来的54%、82%、57%、29%分位数水平。当前沪深300、创业板、中小板、上证50的PB分别为1.3倍、6.3倍、3.5倍、1.1倍, 处于2011年以来的13%、83%、28%、0%分位数水平。
 
  截至5月15日,股权风险溢价为5.6%,与上周持平, 处在2012年以来的均值水平附近。
 
  (注:股权风险溢价=沪深300指数市盈率倒数-10年期国债收益率)
 
  截至5月15日,沪深300股息率-十年期国债收益率为-0.29%,处于2015年以来的96%分位数水平。上证综指PE-TTM倒数为7.7%、全部A股PE-TTM倒数为5.40%,高于2倍10年期国债收益率5.36%
 
 
 
 
  截至5月15日,行业估值从市盈率 TTM的角度,特征如下(以下涉及分位数时,其历史区间为2011年第一个交易日至今):
 
  计算机(88%)、休闲服务(88%)、医药生物(88%)、食品饮料(87%)、汽车(86%)、创业板指(82%)、家用电器(80%)、通信(63%)、纺织服装(63%)、交通运输(59%)、传媒(57%)、综合(53%)、电子(53%)行业市盈率TTM 处于相对较高分位数水平。
 
  机械设备(43%)、商业贸易(40%)、有色金属(31%)、公用事业(30%)行业市盈率TTM 处于相对居中分位数水平。
 
  化工(27%)、国防军工(27%)、电气设备(24%)、建筑材料(23%)、银行(23%)、钢铁(22%)、非银金融(18%)、轻工制造(14%)、建筑装饰(11%)、采掘(5%)、房地产(2%)、农林牧渔(小于1%)行业市盈率TTM处于相对较低分位数水平(括号内为其分位数数值)。
 
 
  行业估值从市净率的角度,特征如下(以下涉及分位数时,其历史区间为2011年第一个交易日至今):
 
  食品饮料(86%)、电子(66%)、计算机(63%)、通信(62%)、家用电器(52%)、建筑材料(44%)行业处于横向相对较高水平。
 
  休闲服务(39%)、医药生物(33%)、国防军工(32%)、电气设备(31%)、机械设备(31%)行业市净率处于横向相对居中水平。
 
  传媒(21%)、综合(19%)、钢铁(12%)、化工(10%)、交通运输(9%)、纺织服装(9%)、有色金属(8%)、商业贸易(7%)、轻工制造(7%)、汽车(6%)、非银金融(3%)、建筑装饰(小于1%)、公用事业(小于1%)、房地产(小于1%)、采掘(小于1%)、银行(小于1%)行业市净率处于相对较低分位数水平(括号内为其分位数数值)。
 
 
  1.3、资金流动
 
  陆股通资金净流入。本周陆股通净流入金额40.6亿元人民币;自开通以来,陆股通累计买入成交净额10357.6亿人民币。北向资金本周主要流入家电、医药和机械,流出农林牧渔、非银行金融和交通运输。
 
  北向资金前十大净买入个股为格力电器、美的集团、药明康德、迈瑞医疗、隆基股份、贵州茅台、三一重工、宁德时代、海天味业、中国国旅。前十大净卖出个股为中科曙光、五粮液、海康威视、恒瑞医药、闻泰科技、立讯精密、伊利股份、上海机场、中国平安、牧原股份。
 
  本周A股IPO募资总额为42.24亿元,低上周的63.85亿元;限售股解禁市值约418亿元,下周解禁约641亿元;本周重要股东净减持约129亿元,其中净增持规模前三为消费者服务、商贸零售和综合金融;净减持规模前三为医药、房地产和传媒。
 
 
 
 
 
  1.4、A股投资者情绪监测
 
  (注,以下“A股”指的是中证流通指数成分股)
 
  换手率:A股日均换手率从上周的1.37%下跌为1.24%,高于近五年以来的中位数1.15%;截至5月15日,涨停家数/跌停家数比(10日移动平均)为1.98,处于2013年以来的25%分位数水平。
 
  融资融券:A股融资融券余额为10797.3亿元,高于上周的10642.86亿元;融资买入成交额占全部A股成交额比重为9.3%,低于上周的9.7%,处于A股融资融券交易以来的66%分位数水平。
 
  股指期货:本周沪深300股指期货基差率均值为-0.11%。截至5月15日,沪深300股指期货基差率为0.24%。
 
 
 
 
  1.5、中国内地市场流动性和债市数据跟踪
 
  货币市场利率。截至5月15日,相较于上周五,SHIBOR隔夜利率下降7.4bp至0.86%,7天利率下降15bp至1.66%;SHIBOR1个月利率与上周持平为1.3%,3个月利率与上周持平为1.4%。截至5月15日,7天银行间同业拆借加权利率下降6.6bp至1.73%,7天银行间质押式回购加权利率下降20bp至1.41%;3个月同业存单利率下降4bp至1.77%,6个月同业存单利率下降13bp至1.94%。
 
 
 
  人民币汇率,截至5月15日,美元兑离岸人民币为7.1339;相较于上周五,离岸人民币兑美元汇率跌0.57%至0.1402,5月15日单日下跌0.3%。截至5月15日,相较于上周五,人民币兑美元汇率跌0.4%,美元兑人民币汇率为7.1019。
 

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